Esta liquidez foi classificada como de curto e longo prazo. De acordo com os números estatísticos do quarto trimestre de 2022, o índice CET1 dos maiores bancos da área do euro subiu para 15,27% no período, comparado com 14,74% no trimestre anterior e 15,6% um ano antes.

A proporção de capital CET1 dos bancos da zona do euro varia de 12,60% na Espanha a 22,86% na Estônia.

Este indicador é uma porcentagem dos ativos ponderados pelo risco e relaciona os fundos disponíveis para o banco lidar imediatamente com eventos imprevistos com o risco dos ativos em seu balanço patrimonial.

O banco deve ter ativos de alta qualidade, isentos de encargos, que possam ser fácil e rapidamente convertidos em dinheiro nos mercados financeiros sem perda de valor para cobrir suas necessidades de liquidez em uma situação de estresse por 30 dias.

Esta tensão é semelhante à que ocorreu recentemente após o colapso dos bancos americanos Silicon Valley Bank e Signature Bank, e a aquisição estatal do Swiss Credit Suisse pelo UBS.

Além disso, há outro índice de liquidez, o índice de financiamento líquido estável, que mede a resiliência de um banco a médio e longo prazo.

A este respeito, bancos significativos na região reduziram sua taxa líquida de financiamento estável para 125,76% no quarto trimestre do ano (127,06% no trimestre anterior e 129,40% no quarto trimestre de 2021), sinalizando uma advertência financeira significativa.

mem/rfc/bm